Định lượng & rủi ro
Quản trị vốn trước khi chọn cổ phiếu: Kích thước vị thế, cắt lỗ, DCA
Mỗi lệnh nên rủi ro bao nhiêu phần trăm tài khoản, vì sao biên độ giá và T+2 làm cắt lỗ ở Việt Nam khác lý thuyết, và khi nào DCA hợp hơn đầu tư một lần.
Chuyên mục
Định lượng & rủi ro
Mô hình định lượng, kiểm định chiến lược và quản trị rủi ro danh mục.
-
-
Định lượng & rủi roKiểm định yếu tố trước khi phân bổ: Walk-forward, chi phí, overfitting
Sharpe đẹp trong backtest chưa đủ để phân bổ. Kiểm định walk-forward ngoài mẫu, mô hình chi phí, độ trượt theo quy mô, Deflated Sharpe và xác suất overfitting.
-
Định lượng & rủi roBacktest momentum trên VN30: Vì sao kết quả thường bị thổi phồng
Năm nguồn thổi phồng phổ biến của backtest momentum trên VN30 (sống sót, look-ahead, đa kiểm định, chi phí, đảo chiều) và cách một quỹ đọc lại kết quả.